敦煌城，以前是塞族、月族、乌孙族、匈奴族，等部落集聚的大舞台，封印千年的骷髅头魔王的出现了，组建了一只强悍的骷髅骑兵，经常侵占各部落的领土，骚扰和掠夺，杀戮汉朝的居民。骷髅头几乎把农耕为生的汉朝当成了自己的库房，烧杀掳掠无所不为。汉朝没有能力从根本上改变，这样的局面，跟骷髅头魔王率领的强悍的骷髅骑兵打仗，惨败告终，只能希望以和亲以及大量的“陪嫁”财物买来暂时的太平。解决不了根本问题，用完财物，就找各种借口，侵占汉朝的领土。
“吉祥，边关危急，你应挺身而出!“莫飞天对玉面吉祥说，
“飞天，我离不开你“玉面吉祥说，
“我也舍不得离开你，但男儿应放弃儿女私情，保国为民“莫飞天说，
“飞天，我放心不下你“玉面吉祥说，
“吉祥，国家有难，男儿应挺身而出，作出一翻轰轰烈烈的事，你放心去吧，我等你“莫飞天说，
在莫飞天的劝说下玉面吉祥报了名，报名的人都要上台表演自己的绝技，玉面吉祥上台表演，绝世武功敦煌刀法，刀法快如疾风。
‘好，好刀法’将士们的喝彩声，叫好声，鼓掌声，此起彼伏。
敦煌城组建了一队铁骑兵，配合大将军卫青统领的步兵。铁骑兵缺个队长，通过比武选铁骑兵队长，玉面吉祥打败了竞争对手，当上铁骑兵队长，统领铁骑兵。
卫青从小聪明好学，学了文化知识，懂得了阶级礼节。
卫青在山上为贵族放羊时，碰到一位仙骨道士，仙骨道士见卫青相貌堂堂说，“你有富贵相，现在虽然贫穷，将来一定能够大富大贵，封官封侯”
“说笑了，我只是一名奴隶，能够不被污辱和漫骂，就感到幸运了，哪里谈得上当官呢？”卫青笑道，
“时候未到，你还没有受尽磨难”仙骨道士说完离开，
卫青的姐姐卫子夫被汉武帝选入宫中，受到宠幸，卫青被召到宫里当差。卫子夫入宫不久，有了身孕，引起皇后陈阿娇的嫉妒。陈阿娇与汉武帝成亲后，被立为皇后，一直未能给汉武帝生一个儿子。她担心卫子夫一旦生下男孩，那就会被立为太子，而卫子夫也就会因为儿子的关系，青云直上，成为皇后。卫子夫威胁着她的皇后地位。但是，卫子夫得到汉武帝的宠爱，陈皇后对她不敢加害，为了出气，迫害卫青，把卫青抓起来，并准备处死。
卫青的好友公孙敖听到了消息，马上召集了几名壮士，赶往抢救，把卫青夺了回来。另一方面，公孙敖还派人给汉武帝送信。汉武帝得知后，大为愤怒，召见卫青，任命他为宫监侍中。不久，汉武帝封卫子夫为夫人，提升卫青为大夫。
骷髅头魔王侵犯边关，汉武帝召集诸将商议，商讨进军策略。
“骷髅头魔王躲在沙漠以北，认为我们汉军不能穿过沙漠，即使穿过，也不敢多作停留。这次我们要发起强大的攻势，打到沙漠以北，消灭骷髅头魔王，谁敢领兵前去”汉武帝问，
“我原领兵前往”卫青上前请命说，
“李广率领三万骑兵，正面打击，卫青率精锐骑兵五万人，远征沙漠以北”汉武帝命令道，
“是，是”李广，卫青遵命道，
“为解决粮草供应问题，由公孙敖收集人马匹四万多，率领步兵十余万人负责运输粮草，紧跟在大军之后”汉武帝命令道，
“是”公孙敖道，
大将军卫青麾下，强将济济。李广为前将军，赵食为右将军，曹襄为后将军。卫青考虑到前将军李广年纪已高、就没让他担任先锋，而是与右将军赵食两军合并，从右翼进行包抄。卫青自己率领后将军曹襄从正面进兵，直插骷髅头魔王驻地。
“汉军不知道厉害，竟打算穿过沙漠。到时候，人困马乏，我们以逸待劳，就可以俘虏他们”赵信向骷髅头魔王建议，道，
“我军兵分两路，一部分继续向北转移，一部分精锐部队埋伏在沙漠北边”骷髅头魔王下令，
卫青大军北行一千多里，跨过大沙漠，与严阵以待的骷髅头魔王遭遇了。卫青临危不惧，命令部队用铁甲兵车迅速环绕成一个坚固的阵地，然后派出五千骑兵向敌阵冲击。骷髅头魔王出动一万多骑兵迎战。双方激战在一起，非常惨烈。黄昏时分，卫青乘机派出两支主力军，从左右两翼迂回到骷髅头魔王背后，包围了骷髅头魔王的大营。骷髅头魔王发现汉军数量如此众多，而且人壮马肥，士气高昂，大为震动，知道无法取胜，就慌忙跨上马，在数行精骑的保护下奋力突围。向西北方向飞奔而去。
这时，夜幕降临，战场上双方将士仍在喋血搏斗，喊杀声惊天动地。卫青得知骷髅头魔王突围逃走，马上派出轻骑兵追击。骷髅兵不见了骷髅头魔王，军心大乱，四散逃跑。卫青率领大军乘夜追击。天亮时，汉军追出二百多里，虽然没有找到骷髅头魔王的踪迹，却斩杀骷髅兵上万人。卫青大军一直前进到赵信城，获得了骷髅头魔王屯积的粮草，补充军用。他们在此休息了一天.然后一把火，烧毁了赵信城以及带不走的的粮草。
骷髅头魔王认为汉军离得远，一时不可能来到，放松警惕。卫青率大军急行军六、七百里，趁着黑夜包围了骷髅头魔王的营帐。这时，骷髅头魔王正在帐中怀抱美女，畅饮娱乐，有些醉意。忽听帐外杀声震天，火光遍野，惊慌失措